Opcje Handlowe Na Uvxy

Moja strategia opcji UVXY. Witamy w moim pierwszym artykule InstaBlog otrzymałem mnóstwo informacji zwrotnych, chcących uzyskać więcej informacji na temat strategii opcji dla firmy UVXY. Przed rozpoczęciem pracy chcę zaznaczyć, że zakup SVXY jest odpowiednią alternatywą dla tej strategii Dla każdego własnego i Wolę używać opcji UVXY w obecnym środowisku. Mam dwie różne strategie. Odwoływanie się do rozmów i zakupów wiąże się z tą samą strategią, kiedy myślisz o tym. Wymaga to wyświtu opcji na wyższym poziomie i konta marginesowego. Ważne jest, aby nie marnować siebie out w tych zawodach w przypadku, gdy kończy się nie idzie drogą. Strategy Kiedy zmienność wzrosła i jest w spadku, sprzedaj za pieniądze rozmowy UVXY Na połączeniach pieniężnych świadczyć największe korzyści z rozkładu wartości czasu Ja również sprzedać najdłuższy zakres połączeń, zwykle co najmniej rok do końca do wygaśnięcia Dalsza opcja jest, bardziej zewnętrzna wartość ma. Po UVXY cofnął około 20-30 zlikwiduje moje stanowisko i czekać na następny event. Buying p uts daje elastyczność nie jest marginesem w zasadzie najbardziej można stracić to 100, gdzie istnieje możliwość utraty ponad 100 z call calls. My sprzedaży do zakupu jest 3 podejście approach. I znowu czekać, aż zmienność ma wzbogacone i spada. 1 Użyj opcji tygodniowych - 20.2 Użyj opcji miesięcznych - 60.3 Użyj opcji kwartalnych - 20.Pokaż możesz zobaczyć przydział, który nigdy nie kupuję. Dokonuje więcej niż 90 dni na UVXY. Powodem jest zamiar opuszczenia pozycji w 15-40 dni zbieram tę premię po drodze i likwiduję moje stanowisko i czekam na kolejną szansę. Uważam, że ta strategia jest zasadnicza Chciałbym skoncentrować się na contango i wstecznym VIX Futures wejdzie do zacofania na skoku w zmienności Kiedy początek wstecz aby zmniejszyć to powinno sygnalizować, że kontrakty terminowe VIX zaczynają spadać Kiedy kontrakty futures wejdą w skład kontraktu to powinno być potwierdzeniem, że zdarzenie, sytuacja ekonomiczna, sytuacja, która spowodowała jej skok, aby utrzymać ślady wydarzeń gospodarczych i politycznych podczas tych skoków To zależy od Ciebie, indywidualnego inwestora, przewidywanie ruchów na rynku w oparciu o dostępne dane Nie ma gwarantowanej strategii czasowej skoki w VIX Jestem bardziej konserwatywny i poczekaj na sytuację, aby zagrać samą Inni nie są i spróbuj szczyt To jest niebezpieczna strategia. Mam dobry artykuł na temat tego, jak UVXY i SVXY zareagowały w latach 2008 i 2011 byłby pomocny wgląd w harmonogram Pomimo tego, że w 2008 r. UVXY wzrosła o ponad 1000, to jednak zakończyłoby się negatywnie mniej niż rok później. Aby zapobiec nieoczekiwanej erozji kapitałowej, używam stop loss zamiast hedge. VIX Trading stanowi 20 -30 mojego portfela inwestycyjnego Nie polecam korzystania z tych strategii za 100 portfeli. Z moim wiekiem jestem w porzę dku z wyższym ryzykiem Jednak w miarę postępuję c podję te zyski z transakcji VIX i przeznaczam je na inwestycje długoterminowe T mężowie obniżają portfel procentowy. Mam nadzieję, że te strategie są pomocne W ubiegłym roku przyniosły mi 86 zwrotów Wykonuję tylko te transakcje 3-5 razy w roku, ponieważ czekam na strategiczne możliwości oparte na powyższym harmonogramie. Ważne jest, aby zrozumieć, co robisz przed wprowadzeniem tych transakcji polecam konto praktyczne lub kilka lat badań, zanim to stała strategia inwestycyjna. Chcesz śledzić mnie na temat Poszukiwania Alpha tutaj. Zobacz moje filmy YouTube inwestujące tutaj. Objawienie Autor nie ma pozycji w żadnej z wymienionych zasobów , a także nie planuje inicjowania żadnych stanowisk w ciągu najbliższych 72 godzin. Dodatkowe ujawnienie Jeśli ten artykuł pozostawi Ci pytania, to nie jesteś jeszcze gotowy do handlu VIX ETP Upewnij się, że dokonasz szeroko zakrojonych badań dotyczących czasu, warunków ekonomicznych, perspektyw i ryzyka przed wchodząc w którąkolwiek z tych strategii. Czy lub nie, uważam, że warto złapać rannego konia, zwanego również VelocityShares Daily 2x VIX Krótkoterminowe ETN TVIX, że inwestorzy i media nalegają, że dzika i szalona historia tego 2x VIX futures ETN pozostają na pierwszej stronie. Choć historia TVIX jest rzeczywiście fascynująca, widzę linki poniżej, aby uzyskać więcej szczegółów, obawiam się, że się zatłoczono potencjalnie bardziej użyteczny rozwój z ubiegłego tygodnia, który został przeoczony krytycznie, wprowadzenie opcji na dwa ważne VIX ETFs. ProShares Ultra VIX krótkoterminowe futures ETF UVXY. ProShares krótkie VIX krótkoterminowe kontrakty futures ETF SVXY. Zauważ, że fakt, że oba te produkty są funduszami wymiennymi, a nie wymieniającymi się notami, oznacza, że ​​znacznie łatwiej jest ich zatwierdzanie. Podczas gdy ich bardziej znane kontrakty ETN, TVIX i XIV chwycą większość tytułów, dodanie opcji oznacza, że ​​handlowcy teraz mają o wiele większą elastyczność pod względem strategii i taktyki z UVXY i SVXY. W przeszłości, kiedy wspomniałem, jak opcje dla VIX ETP były krytyczne dla ich długoterminowego sukcesu, spotkałem się z kilkoma elektronicznymi gapiami Część tego odzwierciedla fakt, że wiele osób zwróciło się do VITP ETP, aby móc w krótkim czasie czerpać ogromne zyski z tego w modelu scenariuszu rozwoju przedsiębiorcy i przejścia z zapasów do opcji z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Porozmawiaj z większością profesjonalni handlarze opcji i dźwignia rzadko są czynnikiem, o którym wspominają, jako przyczyny skupienia się na handlu ofertami. Faktem jest, że prosi bardziej prawdopodobne odniesienie się do dwóch kluczowych zalet opcji, ponieważ ich elastyczność i zdolność do określania zdefiniowanego ryzyka lub ograniczonego ryzyka handlu. To prowadzi mnie z powrotem do opcji na UVXY i SVXY Z UVXY w dół 83 na kwartał od wczorajszego zamknięcia, można by pomyśleć, że określone pozycje ryzyka po długiej lub krótkiej stronie będą kluczowym czynnikiem w kształtowaniu przyszłych transakcji Z ogromnym contango i ujemny zysk rolki obecnie na kontraktach terminowych VIX, zakład kierunkowy w obu kierunkach pociąga za sobą duże ryzyko dla szortów, oznacza to, że krótka pozycja może mieć ograniczone ryzyko poprzez zakupienie UVXY ca W długim okresie oznacza to, że długa pozycja może również ograniczyć ryzyko poprzez skupowanie się na kupno. Istnieją inne sposoby implementacji określonych transakcji ryzyka, zwłaszcza w przypadku pionowych spreadów kredytowych i pionowych spreadów debetowych, gdzie zyski i straty są ograniczone do dystansu pomiędzy strajkami. po prostu kupuj stany i wezwania, aby wprowadzić pomysł kierunkowy do pracy, wiedząc, że ich maksymalna strata zostanie ograniczona do ceny zakupu. W sytuacjach trudnych do wypożyczenia, które są wspólne z niektórymi podmiotami gospodarczymi z VIX ETP, mogą używać opcji tworzenia syntetycznej pozycji np. długie wprowadzenie plus krótkie wezwanie jest równoważne syntetycznemu krótkiemu, więc jeśli nie ma akcji do wypożyczenia, syntetyczna pozycja może być doskonałym pełnomocnikiem, z takim samym potencjałem zysków i strat jako standardową krótką pozycję, ale zazwyczaj wiążąc znacznie mniej kapitału handlowego. Zwróć uwagę, że rynki opcji w produktach UVXY i SVXY mają tylko jeden tydzień i nie są szczególnie płynne na tym etapie Z drugiej strony, wolumeny są coraz szybsze kly patrz rysunek wielkości opcji UVXY itd., a elastyczność i kontrola ryzyka właściwości produktów sprawiają, że są one atrakcyjne, zwłaszcza gdy są stosowane w produktach o wysokiej lotności, takich jak UVXY i SVXY. Disclosure s long XIV i SVXY, krótkie TVIX i UVXY w czasie pisanie Livevol jest reklamodawcą na VIX i More. Options on UVXY i SVXY Otwiera nowe podejście do transakcji VIX ETP. Czy lub nie uważam, że warto złapać rannego konia, znanego jako VelocityShares Daily 2x VIX Krótkoterminowe ETN TVIX, wydaje się, że inwestorzy i media nalegają, że dzikie i szalone opowieści o tym 2x VIX futures ETN pozostają na pierwszej stronie. Choć historia TVIX jest rzeczywiście fascynująca, można zobaczyć linki poniżej, aby uzyskać więcej szczegółów, obawiam się, że jest tłoczno wyewidencjonować potencjalnie bardziej użyteczny rozwój z ubiegłego tygodnia, który został przeoczony kryminalnie, wprowadzenie opcji na dwa ważne VIX ETFs. ProShares Ultra VIX krótkoterminowe kontrakty terminowe ETF UVXY. ProShares krótkie VIX krótkoterminowe kontrakty terminowe ETF SV XY. Po pierwsze, pamiętaj, że fakt, że oba te produkty są funduszami wymiennymi, a nie wymienionymi notami, oznacza, że ​​znacznie łatwiej jest ich zatwierdzanie. O ile ich bardziej znane kontrakty ETN, TVIX i XIV chwycą większość tytułów , dodanie opcji oznacza, że ​​teraz przedsiębiorcy mają teraz większą elastyczność pod względem strategii i taktyki z UVXY i SVXY. W przeszłości, kiedy wspomniałem, jak opcje dla VIX ETPs miały decydujące znaczenie dla ich długoterminowego sukcesu, spotkałem się z niewiele elektronicznych pustych spojrzeń Część z tego odzwierciedla fakt, że wiele osób zwróciło się do VITP ETP, aby móc w krótkim czasie czerpać ogromne zyski z tego w modelu stopniowego rozwoju przedsiębiorcy i przejścia z zapasów do opcji z wykorzystaniem dźwigni handel Porozmawiaj z większością profesjonalnych sprzedawców opcji, a dźwignia rzadko jest czynnikiem, o którym wspominają, jako przyczyny skupienia się na handlu opcjami W rzeczywistości prosi bardziej prawdopodobne powoływanie się na dwie kluczowe zalety opcji, ponieważ ich elastyczność i zdolność do definiowania zdefiniowanego ryzyka lub ograniczonego ryzyka. Pozwala to wrócić do opcji na UVXY i SVXY Z UVXY w dół o 83 w czwartym kwartale od wczorajszego zamknięcia, można by pomyśleć, że zdefiniowane pozycje ryzyka po dłuższej lub krótkiej stronie będą decydujący czynnik kształtujący przyszłe transakcje Z ogromnym spadkiem contango i ujemnego zerowego obecnie na kontraktach futures VIX, zakład kierunkowy w każdym kierunku pociąga za sobą duże ryzyko dla krótkich spodenek, co oznacza, że ​​krótka pozycja może mieć swoje ryzyko ograniczone przez kupno połączeń UVXY Oznacza to, że długa pozycja może również ograniczyć ryzyko poprzez kupowanie stetów. Istnieją inne sposoby implementacji określonych transakcji ryzyka, zwłaszcza w przypadku pionowych spreadów kredytowych i pionowych spreadów depozytowych, gdzie zyski i straty są ograniczone do dystansu między strajkami. Handlowcy mogą po prostu kupić stawia i wzywa do wprowadzenia idei kierunkowej do pracy, wiedząc, że ich maksymalna strata będzie ograniczona do ceny zakupu. W trudnych warunkach zaciągania sytuacji, które są wspólne z tak ja przedsiębiorcy VIX ETP mogą też używać opcji do tworzenia syntetycznej pozycji Na przykład, długie wprowadzenie plus krótkie wezwanie jest równoważne syntetycznemu krótkiemu, więc jeśli nie ma akcji do wypożyczenia, syntetyczna pozycja może być doskonałym proxy, ten sam potencjał zysków i strat jako standardową pozycję krótkoterminową, aczkolwiek typowo związany z tym o wiele mniej kapitału handlowego. Zwróć uwagę, że rynki opcji w spółkach UVXY i SVXY są na tym etapie tylko na tydzień i nie są szczególnie płynne Z drugiej strony, szybko sięgają po grafiki wielkości opcji UVXY itd., a elastyczność i kontrola ryzyka związana z produktami opcji sprawiają, że są one atrakcyjne, zwłaszcza gdy są stosowane w produktach o wysokiej lotności, takich jak UVXY i SVXY. Dyskryminacja długich XIV i SVXY, krótkich TVIX i UVXY w czasie pisania Livevol jest reklamodawcą na VIX i więcej. Jeśli nie chcesz stracić pieniędzy, to jedyna droga do handlu VIX. Indeks zmienności CBOE VIX, znany również jako indeks strachu, mierzy zasoby zmienność rynku oparta na premiach zapłaconych za opcję w indeksie SP 500 Jest to skomplikowane obliczenia, ale co handlowcy muszą wiedzieć, że VIX rośnie, gdy ceny spadają gwałtownie, ponieważ premie opcji rosną tak szybko, jak nagle zyski z tytułu premii prowadzą do wyższe wartości VIX Kiedy rynki rosną stale lub poruszają się na boki w konsolidacji, spadek składki opcji, podobnie jak wartość VIX. W pewnych aspektach zmienność wydaje się być bardziej zbywalna niż cena W Bollinger na zespole Bollingera, analityk John Bollinger zauważył, że zmienność ma charakter cykliczny i wysoka lotność, a niska lotność jest wysoka. Jesteśmy teraz w punkcie o małej lotności, co oznacza, że ​​w najbliższym czasie będziemy w stanie wrócić do wysokiej zmienności Niedawno VIX upadł najniższy poziom od lata 2007 r., co doprowadziło wielu przedsiębiorców do zastanowienia się, co by się stało, gdyby kupili niską lotność. Z wykresu poniżej wygląda na to, że w końcu zostaną wynagrodzeni zyskami, ponieważ po osiągnięciu niskich poziomów, VIX rośnie. W rzeczywistości handel VIX nie jest tak prosty VIX to marnotrawstwo aktywów oparte na opcjach i będących przedmiotem obrotu z instrumentami pochodnymi, które mają daty wygaśnięcia Wiele instrumentów pochodnych wygasa bez wartości i stwarza spadek w przewidywanych zwrotach. Trading VIX może być dokonany z notowań giełdowych ETN, które są jak fundusze ETF, z wyjątkiem faktu, że ETN posiadają instrumenty pochodne, a nie akcje Firmy, które sponsorują ETN mają wyższe wydatki niż ETF, a te koszty obniżają zwrot z inwestycji Te czynniki oznaczają, że ETN nie będą dokładnie śledzić VIX Aby zrozumieć te pomysły, spójrzmy na niektóre wyniki testów. Chcielibyśmy kupić VIX gdy jest niski i sprzedajemy, gdy jest wysokie Testowanie pokazuje, że jest to możliwe Raczej niż określenie niskich w zasadzie absolutnej reguła, jak kupować, gdy VIX jest mniejsza niż 15, będziemy używać względnej definicji niskiej Chcielibyśmy kupić VIX, gdy spada do dolnej 20 swoich pasków Bollinger Wykorzystuje B ollinger B i kupuje, gdy B jest mniejsze niż 20. Wyjście z dowolnego okresu czasu od jednego dnia do sześciu tygodni po zakupie VIX byłoby opłacalne, przy średniej wygranej jest ponad dwa razy większa od przeciętnej straty Przeciętnie około 60 transakcje byłyby zwycięzcami Niestety, nie można bezpośrednio sprzedawać VIX. Kiedy zastosujemy tę prostą strategię do kontraktów terminowych VIX, wyniki są wielkimi stratami we wszystkich okresach posiadania To samo dotyczy ETN na VIX, w tym iPath SP 500 VIX Short - Term Futures ETN NYSE VXX, iPath SP 500 VIX Średniookresowe kontrakty terminowe ETN NYSE VXZ, VelocityShares Daily 2x krótkoterminowe VIX krótkoterminowe ETN NYSE TVIX i ProShares Ultra VIX krótkoterminowe kontrakty terminowe ETF NYSE UVXY. i szybko spadnie w dół Jest całkiem możliwe, że brakuje nam zysków handlowych wychodząc dopiero po określonym czasie Zamiast tego możemy wyjść po tym, jak nastąpi przesunięcie cen o konkretnym rozmiarze Znowu działa dobrze na VIX, ale nie na wszystkich ve halo używane do handlu VIX. With tej zmienionej strategii kupujemy, gdy VIX jest niski i sprzedaj, gdy osiągnie cel zysku lub stop loss Dla testów możemy użyć 10-procentowy cel i 3 stop-loss To jest bardzo opłacalna strategia na VIX z około 80 zwycięzcami i zyskami, które są oczywiście ponad trzykrotnie większe niż straty Kiedy testowano na ETN, tylko jeden był rentowny UVXY. Dokładny sposób, w jaki każdy ETN jest zorganizowany, jest tajemnicą handlową sponsorów, ale w testach, UVXY wydaje się być najlepszym przedstawicielem dla VIX i jest naszym preferowanym towarem. Teraz VIX jest bardzo niski, a wielu handlowcom będzie skłonne do handlu. Rekomendujemy zakup UVXY i handlu z założonym celem i stop-loss. Normally, polecamy również sposób na handel z opcji, ale w przypadku UVXY, opcje są drogie i byłoby trudne do zysku z prostą strategię zakupów Część udanego handlu wiedząc, kiedy nie do handlu, i jest to jedna z tych czasów dla VIX związanych z o strategie pt. Zalecane ustawienia handlowe - kupuj UVXY po cenie rynkowej - ustaw stop loss 3 poniżej ceny wejściowej - ustaw docelowy zysk 10 powyżej ceny wejściowej. Uwaga Amber dokłada wszelkich starań do raportu, który odpowiada na 10 często pytanych pytania o zwiększanie dochodów z opcjami Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o generowaniu przychodów przy użyciu opcji, kliknij tutaj i powiedz, gdzie wysłać raport.